В конце 20-го века режиссёр Терри Гиллиам приступает к съёмкам нового художественного фильма, повествующего о приключениях Дон Кихота. Однако уже с самого начала процесс съёмки постигали неудачи. То денег никак не могли найти для продолжения, то буря мешала, то ещё какие-то причины. Режиссёр решил обратиться в Голливуд, где напоролся на жёсткий отказ. В конце концов, проект был заморожен на неопределённое время. На руках остался сценарий и несколько видеонарезок, которые не успели обработать. В конечном итоге вместо полноценного фильма получился документальный рассказ о том, как тяжёл процесс создания кинофильма и с какими проблемами приходится сталкиваться по ходу съёмок.